电气设备、新能源行业模拟投资组合

　　为适应机构投资者的配置需求,建立电气设备、新能源行业模拟投资组合

　　电气设备、新能源行业占A 股市值的近5%左右,属于相当难研究的行业。建立电气设备、新能源行业模拟投资组合,既可以检验我们对行业内个股的选择和判断,也为给机构投资者选股提供帮助。

　　我们建立了一个10亿规模的集中策略模拟投资组合,集中组合则突出重点公司的选择。

　　为了模拟效果的真实和有效,我们对持仓规模、交易规则、交易成本、摩擦成本等都给出了较为严格的测算规则。

　　模拟投资组合持仓表现

　　模拟组合于2011年首个交易日1月4日开始建仓,模拟组合当前持有股票市值10.59亿元,现金0.11亿元,总计10.71亿元,累计盈利0.71亿元,累计收益率7.1%。当前持有股票占比99%,均跑赢沪深300指数(3.6%)和申万电气设备行业指数(12.8%)。当前持有股票占比99%,已经建仓完毕。

　　重点公司:

　　目前集中策略模拟组合共持有5支股票,包括:荣信股份、国电南瑞、海通集团、平高电气、佛塑科技。