电气设备新能源行业模拟投资组合（2011.04.26-05.03）
2011年05月03日 17:44来源：凤凰网财经
摘要

为适应机构投资者的配置需求，建立电气设备、新能源行业模拟投

资组合

电气设备、新能源行业占A 股市值的近5%左右，属于相当难研究

的行业。建立电气设备、新能源行业模拟投资组合，既可以检验我

们对行业内个股的选择和判断，也为给机构投资者选股提供帮助。

我们建立了一个10 亿规模的集中策略模拟投资组合，集中组合则

突出重点公司的选择。

为了模拟效果的真实和有效，我们对持仓规模、交易规则、交易成

本、摩擦成本等都给出了较为严格的测算规则。

模拟投资组合持仓表现

模拟组合于2011 年首个交易日1 月4 日开始建仓，模拟组合当前

持有股票市值9.895 亿元，现金0.11 亿元，总计10 亿元，累计盈

利104801 元，累计收益率0%。当前持有股票占比99%，跑赢申

万电气设备行业指数12.2%。当前持有股票占比99%，已经建仓完

毕。

重点公司：

目前集中策略模拟组合共持有5 支股票，包括：荣信股份 、国电南

瑞、海通集团 、平高电气 、佛塑科技 。

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