信达证券：电气设备新能源行业模拟投资组合2011年05月04日10:13
摘要
为适应机构投资者的配置需求，建立电气设备、新能源行业模拟投
资组合
电气设备、新能源行业占 A 股市值的近 5﹪左右，属于相当难研究
的行业。建立电气设备、新能源行业模拟投资组合，既可以检验我
们对行业内个股的选择和判断，也为给机构投资者选股提供帮助。
我们建立了一个 10 亿规模的集中策略模拟投资组合，集中组合则
突出重点公司的选择。
为了模拟效果的真实和有效，我们对持仓规模、交易规则、交易成
本、摩擦成本等都给出了较为严格的测算规则。
模拟投资组合持仓表现
模拟组合于 2011 年首个交易日 1 月 4 日开始建仓，模拟组合当前
持有股票市值 9.895 亿元，现金 0.11 亿元，总计 10 亿元，累计盈
利 104801 元，累计收益率 0﹪。当前持有股票占比 99﹪，跑赢申
万电气设备行业指数 12.2﹪。当前持有股票占比 99﹪